Tích Phân Ngẫu Nhiên Và Phương Trình Vi Phân Ngẫu Nhiên (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2000)- Trần Hùng Thao

Cuốn sách "Tích Phân Ngẫu Nhiên Và Phương Trình Vi Phân Ngẫu Nhiên" của Trần Hùng Thao (NXB Khoa Học Kỹ Thuật, 2000) giới thiệu lý thuyết tích phân ngẫu nhiên (chủ yếu là tích phân Itô đối với chuyển động Brown) và phương trình vi phân ngẫu nhiên. Sách bao gồm các kiến thức nền tảng về quá trình ngẫu nhiên, mactingan, quá trình Wiener và Poisson. Tác giả trình bày chi tiết định nghĩa cấu trúc và tính chất của tích phân Itô, công thức Itô (cả một chiều và nhiều chiều), cũng như tích phân Stratonovitch.
Cuốn sách còn đi sâu vào sự tồn tại và duy nhất của lời giải cho phương trình vi phân ngẫu nhiên, các dạng phương trình đặc biệt (tuyến tính, phi tuyến), lý thuyết lọc ngẫu nhiên (phương trình Kushner, Zakai, lọc Kalman-Bucy), lý thuyết khuếch tán (phương trình Langevin-Smoluchowski), và ứng dụng trong điều khiển tối ưu. Phụ lục mở rộng về phân bố hữu hạn chiều, quá trình Markov, hàm tương quan, quá trình Lévy, và ứng dụng trong tài chính (mô hình Black-Scholes).

• Tích Phân Ngẫu Nhiên Và Phương Trình Vi Phân Ngẫu Nhiên
• NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2000
• Trần Hùng Thao,
• 170 Trang
• File PDF-SCAN

Link download
https://drive.google.com/file/d/1_DWZVJQJGXoL8DOMDiW8dBGsgCdaFhAb
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1